🧪 주식 전략 백테스터
종목과 전략을 고르면 삼성전자·애플 등 국내외 주식·ETF의 실제 과거 시세로 골든크로스·RSI·MACD 등 6가지 매매 규칙의 수익률·MDD·승률을 보유와 비교합니다. 배당·증권거래세 반영, 시세는 Yahoo Finance. 투자 조언이 아닙니다.
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전략과 조건
마감 봉 종가로 판단 · 다음 봉 시가에 체결–
백테스트 결과
총수익률–
연환산 수익률 (CAGR)–
최대낙폭 (MDD)–
승률–
프로핏 팩터–
거래 횟수–
평균 거래 수익–
시장 노출–
최종 평가금–
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가격과 매매 시점
마감 봉만 · ▲매수 ▼매도(수익률)
지금 상태
–
거래·위험 통계
| 평균 이익 거래 | – |
| 평균 손실 거래 | – |
| 평균 손익비 | – |
| 최고 거래 | – |
| 최악 거래 | – |
| 최대 연속 손실 | – |
| 평균 보유 기간 | – |
| 비용이 없었다면 | – |
| 비용이 깎은 수익률 | – |
| 배당을 빼면 (가격만) | – |
| 배당 재투자가 더한 수익률 | – |
| 연 변동성 (전략 / 보유) | – |
| 샤프 비율 (전략 / 보유, 무위험 0 가정) | – |
평가금 곡선
낙폭 (그때까지 최고 평가금 대비 %)
연도별 수익률
| 연도 | 전략 | 보유 | 차이 | 끝난 거래 |
|---|---|---|---|---|
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그해 마지막 마감 봉의 평가금을 전 해 마지막 평가금과 비교한 값입니다(배당 재투자 포함). 첫해와 마지막 해는 기간 일부만일 수 있습니다.
거래 내역
| # | 매수 체결 | 매수가 | 매도 체결 | 매도가 | 수익률 | 보유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ||||||
번호를 누르면 가격 차트가 그 거래로 이동합니다. 체결가는 실제 주가(배당 조정 전)에 슬리피지를 반영한 값이고, 수익률은 사고팔 때의 수수료·세금을 모두 빼고 들고 있는 동안 받은 배당을 다시 투자한 값입니다.
주변 값 점검 (과최적화 확인)
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지금 설정 주변의 값으로 같은 기간을 다시 돌린 총수익률입니다. 가운데 칸만 유독 좋고 주변이 나쁘면 과거에 우연히 맞아떨어진 숫자일 가능성이 큽니다. 칸을 누르면 그 값으로 바뀝니다.
6개 전략 비교
| 전략 (기본값) | 총수익률 | CAGR | MDD | CAGR ÷ MDD | 승률 | PF | 거래 | 노출 |
|---|
6개 전략을 각자의 기본값으로 같은 종목·기간·비용에 적용했습니다. 전략 이름을 누르면 그 전략으로 바뀝니다. CAGR ÷ MDD 는 낙폭 1 당 연수익률로, 클수록 적은 고통으로 번 셈입니다.
다른 종목에 같은 전략 적용
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 묶음을 고르고 버튼을 누르면 지금 전략·파라미터·기간 그대로 그 묶음의 종목들에 적용해 봅니다. | ||||||
종목 이름을 누르면 그 종목의 자세한 결과가 위에 열립니다. 목록은 지금의 대형주라 그사이 사라지거나 작아진 종목은 빠져 있습니다(생존 편향).
백테스트 결과를 읽을 때
- 과거 성과는 미래 성과가 아닙니다. 시장의 성격이 바뀌면 같은 규칙도 다르게 움직입니다.
- 수수료·세금·슬리피지가 결과를 크게 바꿉니다. 국내 주식은 팔 때마다 증권거래세가 붙어, 거래가 잦은 전략일수록 많이 깎입니다.
- 과거에 가장 잘 맞는 숫자를 찾아 맞추면(과최적화) 앞으로는 잘 안 맞기 쉽습니다. 주변 값 점검에서 비슷한 값도 비슷한 결과가 나오는지 보세요.
- 신호는 마감된 봉의 종가로만 판단하고 다음 봉 시가에 체결합니다. 미래 데이터를 쓰지 않지만, 전날 종가와 다음 날 시가의 차이(갭)가 큰 날에는 신호를 본 가격과 체결가가 크게 벌어집니다.
- 수익률은 수정 종가(배당·분할 반영)로 계산하고, 배당을 세금 떼기 전 금액 그대로 다시 투자했다고 봅니다. 배당소득세·양도소득세·환전 비용은 넣지 않았습니다. 지수는 배당이 빠진 가격 지수입니다.
- ‘다른 종목에 같은 전략 적용’의 목록은 지금의 대형주입니다. 그사이 사라지거나 작아진 종목이 빠져 있어 결과가 실제보다 좋아 보이기 쉽습니다(생존 편향).